光大证券系统Bug两秒损失72.7亿(2)

　　证监会立案调查光大证券

　　上周五11时02分至11时05分，上证综指瞬间上涨5.96%，中国石化、工商银行、中国建筑等几十只超大盘蓝筹瞬间“秒停”。事件发生后上交所的核查显示，主要原因是光大证券自营账户大额买入，光大证券当天下午起临时停牌。光大证券当日也发布提示性公告，称公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。

　　而昨日下午光大证券进一步披露了事件的详细过程，并对事件影响进行评估。公告称，按照8月16日的收盘价，当日申购ETF及卖出期指空头合约进行对冲交易的当日盯市损失约为1.94亿元，而其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。光大证券还称，本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。

　　不过，公告并未提及光大证券股票何时复牌交易，羊城晚报记者致电公司董秘梅健，其表示“开会中”未回应何时开市交易问题。而根据昨日证监会发言人的通报，上海证监局已决定对光大证券先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查。

　　拖累金融板块和大盘调整

　　“光大证券事件无疑对券商股是沉重打击，周一券商股可能要遭遇重挫，而光大证券如果复牌，很可能遭遇连续跌停，拖累整个金融板块，大盘也肯定要遭遇调整。”中投证券一位投资顾问对羊城晚报记者表示。更多投资者则担心光大证券持有的股票仓位后续出货将给市场带来压力。

　　除了光大证券事件之外，本周沪深两市限售股解禁市值继续攀升至776亿元。其中光大银行将有215亿股首发原始股份解禁，中央汇金公司、中国再保险等股东手中的解禁股市值近600亿元。这无疑也将给市场带来一定心理压力。

　　从多数机构本周策略展望来看，看空者占据多数。申银万国认为，上周沪深股市冲高回落，上周五因意外事故一度剧烈波动，但尾盘仍以下跌报收，“从目前看，在经历此前一波振荡上扬之后，后市大盘转入振荡调整阶段，考验2000点支撑，后市大盘恐维持2000-2100点的区间振荡格局”。太平洋证券则表示，本周市场先抑后扬的概率较大，操作上建议投资者回避前期涨幅过高的创业板个股。

　　不过，上周末也不全是利空消息。国家统计局公布的7月份房价数据显示，与去年同月相比，70个大中城市中价格下降的城市有1个，上涨的城市有69个，7月份同比价格上涨的城市中，最高涨幅为北京的18.3%。此外，有消息显示证监会对房地产再融资审批确实已经放开，有多家房企已递交材料，这无疑将对地产板块构成一定利好。

　　市场聚焦

　　光大证券系统存在设计缺陷

　　8月18日，中国证监会新闻发言人通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况。

　　发言人介绍，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

　　经核查，上交所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户后，上交所立即向光大证券电话问询，并与上海证监局共同派人赶赴光大证券进行核查。根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。核查发现事故原因为光大证券策略交易投资系统的问题后，上交所和上海证监局立即督促其采取对外公告说明情况、答复投资者询问、在故障排除前停用策略交易投资系统等措施。

　　依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。

　　经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.70亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

原文转自：http://news.southcn.com/z/2013-08/19/content_76680037.htm